Black-Scholes 期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,它是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和米伦·斯科尔斯(Myron Scholes)在1973年开发的。这...
BS模型即BS期权定价模型,指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。bs模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权以...
1、 Black-Scholes模型:Black-Scholes模型是最为广泛使用的实物期权定价模型之一。该模型基于欧式期权的理论,假设...
迈伦·斯科尔斯(Myron Samuel Scholes,1941年7月1日~)是一位美国经济学家,由于他给出了著名的布莱克-斯科尔斯...
black-sholes公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和默顿·斯库尔斯(Myron Scholes)在1973年提出的,用于计算欧式期权价格。B...
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯-默顿期权定...
【答案】:A,B,C,D Black—Scholes欧式期权定价模型有六个基本假设。除了题中所述四项外,还包括:标的资产的价格波动率是恒定的;证券交易是连续进行的。
1、股票价格随机波动并服从对数正态分布;2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的;3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;4...
Black-Scholes-Merton(BSM)模型是一种金融数学模型,用于计算欧式期权的理论价格。它由费舍尔·布莱克(Fischer Black)、米伦·舒尔茨(Myron Scholes)和罗伯...
任何一个模型都是基于一定的市场假设的,Black-Scholes模型的基本假设有以下几点:(1)在期权寿命期内,买方期权标...
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